PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^PUT с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^PUT с ^SP500TR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^PUT или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между ^PUT и ^SP500TR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^PUT и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^PUT:

0.53

^SP500TR:

0.72

Коэф-т Сортино

^PUT:

0.87

^SP500TR:

1.11

Коэф-т Омега

^PUT:

1.17

^SP500TR:

1.16

Коэф-т Кальмара

^PUT:

0.52

^SP500TR:

0.74

Коэф-т Мартина

^PUT:

2.20

^SP500TR:

2.85

Индекс Язвы

^PUT:

3.57%

^SP500TR:

4.87%

Дневная вол-ть

^PUT:

14.83%

^SP500TR:

19.65%

Макс. просадка

^PUT:

-15.06%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

^PUT:

-6.54%

^SP500TR:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, ^PUT показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 1.92%.

^PUT

С начала года

-3.52%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

-2.62%

1 год

7.72%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

1.92%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

1.88%

1 год

13.97%

3 года

16.97%

5 лет

16.71%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE S&P 500 PutWrite Index

S&P 500 Total Return

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^PUT и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^PUT
Ранг риск-скорректированной доходности ^PUT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^PUT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^PUT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^PUT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^PUT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^PUT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^PUT c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^PUT на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^PUT и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^PUT и ^SP500TR

Максимальная просадка ^PUT за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^PUT и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^PUT и ^SP500TR

Текущая волатильность для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) составляет 2.21%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ^PUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...