PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^PUT с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^PUT с ^SP500TR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^PUT или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между ^PUT и ^SP500TR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^PUT и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.46%
494.61%
^PUT
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^PUT:

0.53

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Сортино

^PUT:

0.87

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

^PUT:

1.17

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

^PUT:

0.52

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

^PUT:

2.48

^SP500TR:

2.29

Индекс Язвы

^PUT:

3.16%

^SP500TR:

4.59%

Дневная вол-ть

^PUT:

14.73%

^SP500TR:

19.45%

Макс. просадка

^PUT:

-28.93%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

^PUT:

-7.63%

^SP500TR:

-9.80%

Доходность по периодам

С начала года, ^PUT показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции ^PUT уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.90% против 12.16% соответственно.

^PUT

С начала года

-4.64%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-1.67%

1 год

7.50%

5 лет

12.00%

10 лет

6.90%

^SP500TR

С начала года

-5.62%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-4.43%

1 год

9.88%

5 лет

15.29%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^PUT и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^PUT
Ранг риск-скорректированной доходности ^PUT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^PUT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^PUT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^PUT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^PUT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^PUT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^PUT c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^PUT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^PUT: 0.50
^SP500TR: 0.55
Коэффициент Сортино ^PUT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^PUT: 0.83
^SP500TR: 0.90
Коэффициент Омега ^PUT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^PUT: 1.16
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара ^PUT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^PUT: 0.49
^SP500TR: 0.57
Коэффициент Мартина ^PUT, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^PUT: 2.36
^SP500TR: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа ^PUT на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^PUT и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.55
^PUT
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок ^PUT и ^SP500TR

Максимальная просадка ^PUT за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^PUT и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.63%
-9.80%
^PUT
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности ^PUT и ^SP500TR

Текущая волатильность для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) составляет 12.26%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что ^PUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.26%
14.22%
^PUT
^SP500TR