Сравнение ^PUT с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^PUT или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между ^PUT и ^SP500TR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^PUT и ^SP500TR
Основные характеристики
^PUT:
2.71
^SP500TR:
1.75
^PUT:
3.75
^SP500TR:
2.36
^PUT:
1.73
^SP500TR:
1.32
^PUT:
3.67
^SP500TR:
2.66
^PUT:
22.82
^SP500TR:
11.02
^PUT:
0.80%
^SP500TR:
2.04%
^PUT:
6.72%
^SP500TR:
12.89%
^PUT:
-28.93%
^SP500TR:
-55.25%
^PUT:
0.00%
^SP500TR:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, ^PUT показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции ^PUT уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.98% против 13.06% соответственно.
^PUT
3.23%
1.11%
9.30%
18.36%
9.37%
7.98%
^SP500TR
2.42%
-1.08%
7.42%
19.81%
14.30%
13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^PUT и ^SP500TR
^PUT
^SP500TR
Сравнение ^PUT c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^PUT и ^SP500TR
Максимальная просадка ^PUT за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^PUT и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^PUT и ^SP500TR
Текущая волатильность для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) составляет 1.16%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что ^PUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.