Сравнение ^PUT с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^PUT или ^SP500TR.
Основные характеристики
| ^PUT | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.84% | 19.20% |
| Дох-ть за 1 год | 14.72% | 30.67% |
| Дох-ть за 3 года | 7.45% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.27% | 16.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.80% | 13.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 6.94% | 12.54% |
| Макс. просадка | -28.93% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.27% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между ^PUT и ^SP500TR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^PUT и ^SP500TR
С начала года, ^PUT показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 19.20%. За последние 10 лет акции ^PUT уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.80% против 13.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^PUT c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^PUT и ^SP500TR
Максимальная просадка ^PUT за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^PUT и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^PUT и ^SP500TR
Текущая волатильность для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) составляет 4.79%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ^PUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.