Сравнение ^PUT с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^PUT или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между ^PUT и ^SP500TR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^PUT и ^SP500TR
Основные характеристики
^PUT:
2.81
^SP500TR:
1.98
^PUT:
3.87
^SP500TR:
2.65
^PUT:
1.81
^SP500TR:
1.36
^PUT:
3.69
^SP500TR:
2.96
^PUT:
23.21
^SP500TR:
12.95
^PUT:
0.79%
^SP500TR:
1.93%
^PUT:
6.48%
^SP500TR:
12.66%
^PUT:
-28.93%
^SP500TR:
-55.25%
^PUT:
-0.73%
^SP500TR:
-3.34%
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ^PUT уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.69% против 13.13% соответственно.
^PUT
0.00%
-0.10%
9.05%
17.84%
9.03%
7.69%
^SP500TR
0.00%
-2.38%
7.48%
25.02%
14.37%
13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^PUT c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^PUT и ^SP500TR
Максимальная просадка ^PUT за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^PUT и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^PUT и ^SP500TR
Текущая волатильность для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) составляет 1.26%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что ^PUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.